范文一：地方法人金融机构利率论文

地方法人金融机构利率论文

摘要：积极鼓励大型商业银行在县域设立分支机构，积极探索村镇银行、贷款公司等新型地方法人金融组织形式进驻地方市场，加强正规金融机构与非正规金融机构的互联，促进地方金融市场竞争格局的形成，使地方法人金融机构在市场竞争中发展壮大，逐步形成科学、合理的利率定价管理机制。

从物理原理来理解，“弹性”是物体本身的一种特性，发生弹性形变后可以恢复原来状态的一种性质。利率作为资金价格，利率定价的“弹性”应该是其固有的属性，“弹性”越好、“弹性”伸缩性越强，越能体现利率定价的差异性，越能反映利率定价的分析、计算、预测、决策的科学性和合理性。反之，利率定价的“弹性”不充分，反映出来的是同质化多、差异性少，不能充分发挥利率市场化要求的利率定价差异化等“弹性”要求。利率市场化，就是将利率的决定权交给市场，由市场主体自行决定利率“弹性”的过程，使利率能充分地反映资金供求关系，并通过价格机制以达到资金的最佳配置和有效利用。通过利率市场化，资金供求的利率定价“弹性”完全按照市场经济规律运行，资金流动更加趋于合理化、效益化；利率定价中不再产生或较少产生因所有制、企业规模、行业类型等差异而形成的价格歧视；利率定价充分能在一定程度上反应资金供求关系。

然而从目前的实际情况看，在市场流动性不足、中小企业“融资难、融资贵”、金融市场供求不平衡的大背景下，金融机构在利率定

范文二：关注地方法人金融机构集团客户授信风险

　　集团客户组织结构复杂，关联交易普遍，信用状况参差不齐，银企之间信息不对称状况严重，信用风险的爆发具有连锁性和突发性，而地方法人金融机构（城商行、农商行、农信社等）对集团客户信贷风险识别和控制意识与能力不足，可以说，集团客户信贷风险是地方法人金融机构信贷风险管理中的薄弱环节。

　　高收益下的高风险

　　地方法人金融机构集团客户多为中小型企业集团。此类集团客户多是由一家企业上下游拓展发展演化而来，多数关联公司依附于其核心业务，其主要控制人对整个集团有绝对控制权。一般来说，其整体经营政策灵活，资本流动速度很快，在盈利冲动驱使下，常会充分整合集团资金，迅速进入某一利润率较高的行业，因此多数集团公司均呈现多元化发展的趋势。

　　容易过度授信。此类集团关联关系较为复杂，有控制人直接出资、控制人控股企业出资、控制人亲属出资、关联公司交叉入股等多种方式，甚至表面不具有关联关系，但实际上仍由同一控制人控制。这些公司往往利用其构架关系复杂的企业群体，在信贷实践中通过其全资子公司或控股、参股企业以互保、连环担保、重复抵押、虚假抵押等形式向地方法人金融机构套取贷款，过度担保，使集团客户获得的授信额度远远超出了它的实际偿还能力，造成信用风险膨胀。

　　风险传染迅速。由于具有资本运作优势，多数集团企业急于将资产和规模做大，片面追求规模或者跟风追逐高风险行业利益，将投资的触角伸向多个领域。但各个领域间并不一定存在相互支撑，规模效益无法形成，有些投资不但没有给集团性企业带来新的利润增长点， 反而成为公司的沉重负担， 甚至拉断集团资金链条，使风险在各子公司间快速传递。

　　资金监管困难。大部分集团客户对内部企业资金实行统一调度，贷款发放后往往直接进入集团企业“资金池”，银行很难对贷款的真实用途进行跟踪和判断。部分集团客户更是利用多家企业多头开户的便利，在多家银行之间往返转移资金，掩盖贷款的真实用途。有的集团客户让具备贷款条件的企业贷款，然后转给不具备贷款条件的企业使用，有的企业将贷款转作房地产开发，逃避房地产贷款有关政策限制，更有甚者直接以贷款偿还他行的到期贷款。此外还有部分集团客户利用贷款和票据套取银行信用，以贷款作银承保证金、以贷款偿还到期银承、以虚假关联交易套取银行承兑汇票、重复使用增值税发票办理贴现等现象也时有发生。

　　风险暴露迟缓。由于集团公司可以统一调配资金，实践中，若其中一家或几家企业出现经营风险，偿债困难，集团公司往往通过多种方式调配资金进行资金偿还，并利用种种关联交易增加其收入和利润，将风险进行掩盖。出现风险的企业表面上不会出现信用风险，甚至可以继续获得银行授信。这种掩盖风险的做法，延缓了集团公司实际风险的暴露，也将风险转嫁到了整个集团公司。

　　准确识别 加强授信管理

　　目前，地方法人金融机构普遍以单一客户的管理方式管理集团客户，缺乏对集团整体情况的了解和跟踪，没有足够的人力对其行业风险、政策风险、经营风险、管理风险进行研究，对集团性客户出现的新特点、新问题应对不及时。加之信息来源缺乏，贷前调查阶段没有将集团性客户中各关联企业的产权结构、投资关系、关联交易、相互担保作为贷前调查的内容，贷后管理阶段对贷款的流向缺乏有效的监督。《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》要求商业银行对集团客户授信实行统一管理，集中对集团客户进行风险控制。但目前各地方法人金融机构一是对集团客户范围认定不够准确，二是授信限额的确定随意性较强，根据需要随意调整授信额度的现象大量存在，有的机构甚至干脆放弃了对集团总体的限额控制。

　　总体来说， 地方法人金融机构应在严格集团客户准入、审慎确定授信额度和强化抵押担保效力的基础上，进一步增强对集团客户的风险预警能力。一是要深入了解客户在原料采购、存货管理、生产流程等方面的状况，关注其单项财务数据，探索财务指标之间的内在关系，判断财务数据的真实性，当发现客户有重大交易或异常交易时，应防范客户转移资产，造成银行偿权悬空情况。二是要选择集团中控制核心资产、控制主要现金流的企业或项目作为融资主体，不得选择空壳公司作为融资主体，实施集团客户贷前贷后动态管理，加强金融机构间的沟通和信息共享，及时掌握集团企业的授信和负债情况。三是要严密监控关联企业间的关联交易行为，通过严格控制集团客户核心资产，防止资产和利润的非正常转移。定期分析集团客户风险点，根据贷款风险程度高低调整分类形态结果，并按风险分类结果制定信贷退出计划，对出现风险信号的集团客户及时采取防范和化解措施。（作者单位：人民银行阳泉市中心支行）

范文三：地方法人金融机构存款定价行为研究报告

***农村信用合作联社存款定价行为分析报

告

随着利率市场化的推行，***农村信用合作联社按照中国人民银行对存款利率浮动区间上限调整的要求，根据区域金融市场的环境，结合自身经营的实际情况，对存款利率进行定价。

一、定义及性质

1、银行的存款定价是指确定存款的利率、附加收费和相关条款。

2、在银行吸收存款活动中存款价格是银行的一项支出。

二、***农信社存款定价的目标

1、获取合理的资金利润率

资产收益率为净利润与资产平均余额之比，它体现了银行的资产获利能力，反映了银行使用经济资源的效益和效率，是体现经营效益和管理水平的重要综合性指标。存款成本的高低对资产收益率影响重大，合理的存款定价既能吸引存款、调整存款结构，又能有效控制成本，获取合理的资金利润率。

2、提高市场竞争能力

竞争是市场经济永恒的规则，***农信社根据“市场利率比较定价”的原则，参照同城同业银行的存款定价，从而找到提高农信社市场竞争能力的存款定价。

3、巩固市场份额

存款是立行之本。存款定价应建立在对客户与农信社整体关系分析基础上，根据客户对***农信社的贡献确定价格，尤其要巩固和提高高端客户群体的市场份额。

4、风险控制

通过一定的价格策略，农信社可以优化资产负债的客户结构、产品结构和期限结构，将信贷风险和利率风险控制在可接受的范围内。

三、存款定价的原则

(一) 与市场价格保持均衡

存款价格必须与各种资金来源价格之间保持适宜的比价关系。如果定价过低，可能无法筹集到足够的资金；如果定价过高，则不如从其他渠道获得资金来源。

(二) 区别确定差别价格

根据存款来源的性质和特点，实行差别资金价格。在利

率市场化下，存款的价格确定将由消费者(客户) 和出售者(银行) 共同达成。在不同的客户眼中，虽然一定的市场价格代表了一定的服务水准，但对某一特定金融产品的内在价值和使用价值的评价是不一样的，而不同的生产和营销目标也会产生不同的定价要求。价格的确定最终取决于客户使用产品的综合成本和市场供求情况的变化。

四、***农信社定价方法

1、***农信社根据存款定价的原则和目标，结合中国人民银行的存款利率浮动区间上限调整的要求，对***农信社的存款做具体定价。

2、***农信社存款定价中，对活期存款的利率浮动为在中国人民银行指定的基准利率基础上上浮5%，对整存整取三个月期、六个月期、一年期，零存整取、整存零取、存本取息一年期，均上浮10%；其他整存整取二年期、三年期、五年期，零存整取、整存零取、存本取息三年期、五年期，协定存款、通知存款均上浮5%。

五、影响***农信社存款定价的因素

1、保持市场竞争力，吸引存款

存款为立社之本，为与同城的银行保持相对的市场竞争力，并吸引更多的存款，***农信社对所有存款种类的利率做

一定比例的上浮。

2、效益最大化、成本考虑

***农信社在对存款进行定价时，考虑了如何才能既吸引存款、保持市场竞争力，又使成本得到有效的控制，实现效益最大化，故对利率成本相对较低且又较能吸引客户的三个月、六个月、一年期的定期存款上浮10%，其他的做上浮5%。

3、调整内部存款结构

对不同存款种类做不同利率浮动可以实现调整内部存款结构的作用，通过调整内部存款结构，相应调整成本，实现资金的有效利用。

***农村信用合作联社

2013年7月23日

范文四：地方法人金融机构存款定价能力分析

地方法人金融机构存款定价能力分析

一、引言 （一）背景

自1996年我国利率市场化改革正式启动以来，经过19年的发展，利率市场化改革稳步推进并取得重要进展。2015年12月24日央行放开金融机构存款利率浮动上限标志着我国利率市场化改革基本完成，但利率市场化带来的挑战才刚刚开始。

从各国经验看，存款利率定价机制在改革完成后的一段时间内，商业银行为了争夺资金而进行的价格竞争很难避免，大多数国家存款利率特别是实际利率在存款定价机制改革完成后都有较明显的上升。其次，存款定价机制改革对利率波动性的影响也因国差异，不同国家宏观经济环境和金融体制的差异导致利率波动水平不同。如宏观经济环境较差、金融市场不健全的发展中国家，存款定价机制改革后利率往往出现剧烈波动，这给商业银行带来了极大的市场风险和流动性风险。正如金融约束理论所指出的，利率定价机制变化以及信息不对称引发的道德风险，极易积聚金融风险，造成区域性、系统性金融风险。

当前，金融机构市场融资利率水平高于存款利率水平，且大部分中小金融机构利率定价能力较弱，定价意识不科学、定价的主动性和自觉性较差，没有充分认识到利率定价机制改革的重要性和必要性，不能正确传导和贯彻落实人民银行利率政策。同时，

地方法人金融机构与城市商业银行及国有商业银行之间在资产负债结构、金融市场化程度、管理成本、利率敏感性、地域监管主体等诸多方面存在差异，这些综合导致大部分金融机构尤其中小金融机构仍以提高利率水平来竞争存款。例如：15年12月底，辖内农商行为抓住存款高峰期（每年1-2月）并以当地邮储银行、农业银行及徽商银行存款定价较高（1年期以内存款利率最高上浮40%)导致其存款流失为由，纷纷请求上调存款利率至基准利率的1.4倍。

在上述背景下，人民银行怀宁县支行通过探索构建地方法人金融机构存款定价能力评估体系，运用宏观审慎评估（MPA)方法科学衡量金融机构的利率定价行为，对金融机构的存款定价行为进行规范，实现利率市场化改革在怀宁地区平稳过渡。

(二）构建目标

在利率市场化改革的过渡阶段，人民银行怀宁县支行仍将继续加强对金融机构的利率指导，并积极探索创新利率管理手段来实现以下目标：一是提高法人金融机构利率定价水平，引导法人金融机构合理定价，扩大Shibor、LPR在市场化产品定价中的运用范围;二是利用人民银行窗口指导职能进行有效指导，确保金融机构贯彻落实和正确传导人民银行利率政策;三是为金融机构深入落实中央关于“降成本”和“精准扶贫”创造条件，通过降利率来降低企业财务成本，通过降利率扩大金融支持“五个一批”扶贫范围。

二、地方法人金融机构存款定价能力评估体系构建 本文通过综合分析影响辖区法人金融机构存款利率定价能力的一系列因素，运用层次分析法（AHP）建立一套存款利率定价能力评估指标体系，从机制建设、存款定价、风险管理、经营效益、外部条件等七个方面，包括定性、定量共26个评价指标。

（一）评估对象的选择

当前，我国大型国有商业银行、城市商业银行和地方中小法人金融机构在许多方面存在差异，不具备可比性。大型国有商业银行已有相对完善的利率定价系统和相关的配套机制，而在基层，尤其是经济欠发达地区，中小型法人金融机构定价能力弱、定价自主意识差、定价机制不够科学，甚至存在定价跟着大型国有商业银行走、利率一浮到底的现象。因此，选择地方法人金融机构作为评估对象，以期通过建立地方法人金融机构利率定价能力评估体系，对基层中小金融机构起到引导其科学地进行利率定价和正向激励，推动其公平竞争的作用。

（二）评估指标设计

利率定价基础信息系统：是指金融机构进行利率定价设计时，建立以产品、客户以及业务经营单位为利率定价提供成本核算、风险管理、绩效考核、客户关系等信息高度基础的管理信息系统和决策支持系统。

风险溢价测评系统：是指能利用客户内部信用评级法和已收积的有关数据对各种风险的损失概率和损失大小进行科学合理

的测算，并提出每笔业务的风险溢价参考值和潜在风险管理方案的管理信息系统。

内部资金转移定价机制（FTP),是指金融机构内部资金中心与业务经营单位按照一定规则全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部经营管理模式。金融机构通过建立内部转移定价机制能够科学评价绩效、优化配置资源、合理引导定价、集中管理市场风险。从而更有效地进行利率定价。

表1 利率定价能力评估层次结构示意图

（三）存款定价能力评估指标体系的权重分析

层次分析法（AHP)在20世纪70年代中期由美国运筹学家托马斯?墨蒂正式提出，它是一种定量定性相结合的、系统化、层次化的分析方法。是指将一个复杂的多目标决策问题作为一个系统，将目标分解为多个目标或准则，进而分解为多指标的若干层次，通过定性指标模糊量化方法算出层次单排序和总排序，以作为目标、多方案优化决策的系统方法。

表2 五级标度赋值法

表3 存款定价能力评估指标体系准则层权重分析

1.构建矩阵A＝

2.计算判断矩阵中各行元素的乘积Mi

T

M

3.计算Mi

的n次方根

T

i

=Mi=

4.对向量

Wi=

i

进行归一化处理,确定准则层权重

i

∑W

i=1

（i=1、2、3……n）,Wi=

i

∑W

i=1

T

i

5.计算判断矩阵的最大特征根λmax

λ

max=∑(AW)i

nWii=1

n

,(AW)i=

T

(AW)i

3Wi

λmax=3

6.一致性检验

表4 平均随机一致性指标(RI)

计算一致性偏差CI=(λmax –n)/(n-1)＝0，随机一致性比率CR=CI/RI＝0/0.58=0，当CR<>

表5 准则层权重表

同理其余各级指标权重按照上述方法计算，所得权重再乘以

上一层评价指标权重，所得数值即为各级评价指标的排序权重。

表6 利率定价能力评估指标权重表

（四）存款定价能力评估指标评分标准

定性指标数据的处理：对于地方法人金融机构存款定价能力评估体系中8个定性指标，可以通过现场考核或其他非现场方式进行评估，将定性指标划分为六个等级（好、较好、一般、较差、差、极差）并赋于分值（100、80、60、40、0）。

定量指标数据的处理：对于18个定量指标需要专家打分，考虑到实际情况，且专家打分法存在一定的主观性。本文采取类比打分，首先假定四大国有商业银行利率定价系统和相关的配套机制是完善的，给予全部满分满分处理。选定一家国有商业银行各级指标或分别取四家国有商银行各级指标的平均值作为参照值，将地方法人金融机构的各级指标数据与之对比，再适当给分。定量指标通常分为三类：一类是数值越大越好（极大型指标），一类是数值越小越好（极小型指标），一类是数值越居中越好（居中型），本文所选定量指标全为极大型和极小型指标。

对于极大型指标处理方法：

S=

y

x

?100 0<><>

S=100 y>x

对于极小型指标处理方法：

?y-x?

S= 1-??100 0<><><>

x??

S=0

y≥2x

三、评估结果分析

表7 利率定价能力评估指标权重表

综合上述情况，怀宁县农商行利率定价能力评估得分为66.38分，总体良好、结果符合实际情况，但农商行利率定价能力依然存在以下问题：

（一）机制建设不完善

农商行目前无风险溢价测评系统，利率定价信息系统、内部资金转移定价系统不完善。人员综合素质与其他国有商业银行相

比存在一定差距，对相关利率机制建设方面认识程度不深。

（二）自身条件还有所欠缺

农商行自身规模、实力、存款定价能力与大型国有商业银行相比有一定差距，银行自主定价意识不足，内部财务硬约束

不够，不能充分发挥商业银行法人公司治理结构的激励、约束和内部管理机制。

（三）自身经济效益还不具优势

农商行成本收入比较高，经营结构单一、以信贷资产为主，中间业务收入等其它非信贷资产缺乏，资产利润率相对低下，与其它银行相比不具有优势。

四、相关建议

（一）组织培训、提高金融机构对利率定价机制的认识。

积极引导金融机构扩大Shibor、LPR在市场化产品定价中的运用范围，推动其内部定价逐步与基准利率更好的结合。一是通过组织辖内银行业金融机构进行专项培训，系统介绍我国利率政策、利率市场化改革原则、思路和金融机构定价机制等内容以增强银行业金融机构科学定价意识、定价的主动性和自觉性，使金融机构充分认识到利率定价机制改革的重要性和必要性，逐渐形成金融机构在Shibor、LPR基础上的定价意识，提高金融机构在Shibor、LPR基础上的定价能力。二是通过鼓励有条件有能力的金融机构借鉴有关模版制定新的存贷款利率管理办法和定价机制，鼓励其参考Shibor、LPR建立健全内部资金转移定价机制。

（二）召开银行业金融机构座谈会，相互切磋学习，共同进步。

由于不同银行业金融机构人员素质、综合水平、利率市场化定价能力、定价策略等侧重面和侧重点不同，部分中小商业银行普遍采用跟随定价策略，市场反应滞后，还存在延续依靠利率定价抢市场的现象，做规模的传统经营思路，采用较高的存款利率，利率定价的财务约束意识不够，因此组织开展金融机构座谈会有利于不同银行业金融机构信息共享和取长补短，也有利于增强各家银行对不同金融产品进行差别定价，提高定价的灵活性。

（三）加强指导、提供建设性意见，推进地方性金融机构利率体系建设。

通过对金融机构的调研，明晰地方性金融机构在人员素质、经营模式、软硬件设施、定价机制方面存在的问题。召开反馈会，与被查单位分管领导和相关部门人员进行沟通和交流，分析问题产生的原因，提出建设性意见。此举旨在促进辖内地方性金融机构建立和完善利率定价机制，推动地方性金融机构利率市场化进程。

（四）大力推进“利率敏感性缺口”和“久期缺口”管理。 通过“利率敏感性缺口”和“久期缺口”管理，增强银行业金融机构对金融资产的有效配置，提高金融机构对利率风险的控制水平。一是运用“利率敏感性缺口”评估一定时期内到期或需要重新定价的资产负债在面临利率调整时的风险，二是运用“久

期缺口”评估银行资产负债在存续期内因利率变动而重新确定的市场价值和久期。

（五）加强宏观审慎管理和微观审慎监管。

一是推动法人金融机构按照宏观审慎管理要求，强化财务硬约束，尽早通过合格审慎评估；二是完善法人金融机构利率风险管理体系，提高风险信息的甄别和处置能力；三推动法人金融机构增强多元化盈利能力，积极拓展中间业务，增强金融创新能力；四是推动法人金融机构提升服务质量及时间效率，提高金融机构客户的满意程度。

范文五：法人金融机构流动性压力测试[Word文档]

法人金融机构流动性压力测试

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法人金融机构流动性压力测试

一、对现行县域法人金融机构流动性指标管理体系的评价

从调查情况看，县域法人金融机构主要采取两种方法来衡量流动性风险状况，一是通过对上述指标的分类并分别计入流动性资产和流动性负债，计算出流动性比例，据此来衡量其流动性状况。二是通过存贷比、备付金比例来评价流动性状况。从实际操作层面看，除部分可以从资产负债表取数的指标外，对诸如短期内到期的应收利息、应收款及一个月内到期的向中央银行借款均没有据实填列，因此流动性监测流于形式。从技术层面看，此类监测方法由于未对客户存款等重要指标做详细分类，无法识别稳定的资金来源。从理论层面看，随着金融市场格局的变化，多元化的融资渠道导致金融机构之间的债权债务关系逐渐复杂，不同市场的相关度不断提升，依赖单个指标的良好表现已不能全面反映其面临的流动性风险状况。

二、流动性压力测试的推出及对风险的度量

流动性压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算商业银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，从而对商业银行流动性管理指标的脆弱性做出评估和判断，进而采取必要措施。分析方法主要是结合资产负债表逐笔分析，并按照流动性对资产和负债重要项目排序，抽取风险因子，分析资金流入流出情况。现结合海东市县域法人金融机构近两年的业务经营数据，抽取相关指标进行分析。

(一)风险因子的选择通过调阅有关资产负债表分析其有关业务，目前地方法人金融机构的业务仍以传统的银行业务为主，因此可以从资产负债表负债方抽取存款的相关情况，从资产方结合监管报表抽取贷款环比、贷款集中度、行业分布和正

常贷款到期违约。并考虑中央银行存款准备金率调整政策因素。

(二)情景假设及风险因子权重设计为方便统计，本文将风险因子的施压权重分为轻度、中度和重度。情景一:法定存款准备金率上调对流动性的影响。2013年以来，由于宏观层面资金供应量适度，中央银行大幅度、大范围调整存款准备金率的现象减少，定向调准的趋势明显。目前，全市地方法人金融机构经人民银行考核统一执行13%的存款准备金率。考虑1984-2012年存款准备金率的变动幅度为0.5%-2%，因此，认为法定存款准备金率的施压权重为轻度0.5、中度1、重度2。目前，可以暂定所有地方法人金融机构权重为0.5。如果因经营情况变化导致政策调整，将赋予不同施压权重。情景二:存款对流动性的影响。受政策、行业景气度等宏观因素影响和地方经济产业布局及经济环境影响，金融机构存款会出现波动，本文对6家法人金融机构2013年1月—2014年9月的存款月环比、最大十户存款客户占比数据分析其存款的稳定性(见表1、表2)。综合上表分析，B机构由于存款稳定性较好且存款结构多样化，获得施压权重0.5，A、C、D机构由于存款平均减幅等因素影响，获得施压权重1，E和F机构由于存款负增长次数占抽样月份的比例较高(47.8%和47%)、幅度出现大幅度波动(最高达24.67%)，获得施压权重1.5。情景三:贷款对流动性的影响。为支持地方经济发展，地方法人金融机构存款用于当地贷款比例较高，但也存在因有效信贷需求少等因素导致贷大贷集中和区外放贷的现象，导致资金流动性降低。为此，选取2013年1月至2014年9月贷款月环比增速和2014年9月末最大十家客户贷款比例及所在行业进行分析(见表3)。综合上表分析，B机构由于贷款增速、最大十家客户贷款占比较低和投向行业分散且行业景气度较高，获得施压权重0.5，A、C、D机构由于最大十家客户占比高获得施压权重1，E、F机构由于贷款集中度高、最大贷款增速大获得施压权重1.5。情景四:正常贷款到期因违约直接影响流动性

状况。因此对此情景进行施压。选取2013年1月至2014年9月贷款质量报表，重点分析由于资产质量变化导致贷款到期不能正常偿还导致的流动性问题。上表分析，A机构由于正常贷款到期占比低(1.87%)和月均占比低，获得施压权重0.5，B、C、D机构由于正常贷款到期违约在10%左后，月均存款低于5.07%，获得施压权重1，其余机构获得1.5的施压权重。

三、测试结果及结论

B机构在各施压因素共同作用情况下，获得3个施压权重0.5，显示出流动性压力较小，A、C、D机构由于获得2-3个为1的施压权重，流动性压力适中，E、F机构由于获得3个为1.5的施压权重，其流动性压力较大，应引起经营管理者的高度重视。从单因素来看，法定存款准备金率的上调由于区域政策因素对地方法人金融机构的影响十分有限;存款流失及波动过频对流动性影响较大，同时存款结构是否优化也直接影响流动性;贷款增速过快将对流动性产生直接影响，贷款投放行业的景气度直接影响信贷资金的周转速度，对流动性产生间接影响;正常贷款到期违约将对流动性产生不利影响。对流动性压力较大的地方法人金融机构应考虑多因素的叠加效应可能给流动性带来的破坏性影响，提前制定预警方案，如向中央银行借款或与交易对手提前约定借款协议以应对流动性危机。

四、对策建议

(一)加强对存款稳定性的认识一是逐月分析存款月环比下降的原因，对可能预见的存款流失采取事前手段予以干预。二是进一步优化存款结构，在保证储蓄存款稳定增长的前提下，应进一步优化公司存款和财政存款的结构，防止因行业、政策等因素导致存款大起大落。

(二)合理调整贷款投放进度和结构一是合理匹配存款增速投放贷款，防止因贷款投放进度加快而存款大幅度下降导致流动性问题。二是进一步改善贷款投放结构，对大额贷款投放应合理设置上限比例。三是密切关注宏观和微观经济形势，分析

贷款特别是最大十家贷款客户的经营情况及前景，预见性地采取措施优化贷款结构，从而缓解流动性压力。

(三)进一步提升信贷管理水平一是控制新增不良贷款，从贷款的投放、使用和收回环节狠下功夫，确保信贷资金良性循环。二是积极调整信贷结构，进一步提高信贷资金应对经济周期波动可能带来的风险的能力。

作者:王亚莉 单位:中国人民银行海东市中心支行

法人金融机构流动性压力测试

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