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范文一：货币银行学计算题
计算题
一、存款利息计算
1、 单位活期 月率 0.6‰
上月底累计未计息积数:22, 000, 000 10天小计: 89, 000 20天小计: 1572,000 本月合计: 2, 506, 750 应加积数: 180,000 止结息日累计应计息积数 =
至本月底未计息积数 =
二季度利息 =
分录:
分户账计息
则:止结息日累计应计息积数 =
二季度利息 =
分录:
2、 单位定期:01.5.6存 200, 000 1年 2.25% 活期 0.72%。
(1)则:02.5.6取
天数 =
应付利息 =
分录
(2) 02.3.26取
天数 =
应付利息 =
分录
(3) 02.6.6取
天数 =
应付利息 =
分录
3、储蓄活期
06年二季度结息, M 户上季末储蓄余额为 8500,当日挂牌活期率 0.72%。
则:天数 =
二季度利息 =
分录
4、储蓄定期
(1) 00.3.25存入 2年期 5000, 02年 3.25 到期支取, 2.7%;
利息 =
分录 =
(2) 02.5.25, 活期利率 0.7%;
到期利息 =
过期利息 =
(3) 01.5.5存 10000,3年,存入时利率 3.24%, 03.5.5取 5000, 当日活期 0.72, 余 5000 04.5.5取
03.5.5计息时:
利息 =
04.5.5取
利息 =
二、贷款利息计算
1、短期贷款
05.1.5发放 8,000,000 05.9.5收回 月率 9‰
天数 =
利息 =
分录 =
2、长期贷款
10年期, 7.8% 1, 200, 000 逾期 100天收回,加收 40%利息为罚息
正常到期利息 =
罚息 =
复利利息 =
贷款收回时的利息总额 =
逾期时的分录 =
又:10年期, 7.8% 1, 200, 000 逾期 10天收回,加收 40%利息为罚息
则:正常利息 =
罚息 =
复利利息 =
收回时的利息总额 =
逾期时的分录 =
3、贴现贷款利息计算
05.3.5开出汇票,银行承兑 手续费 1‰ 05.6.5到期, 100, 000, 05.3.17贴现, 贴现率 6‰ ,6.5到期收款
则:3.17—— 6.5贴现天数 =
贴现利息 =
3.5承兑分录
3.17贴现分录
6.5到期承兑银行分录
6.7贴现银行分录
4、 个人住房贷款利息
个人住房贷款 24万, 20年, 8%, 月还 1000,
若等额本 金 还款法 则:每月还款额 =本 金 /贷款期月数 +(本金 -已归还本金累计额) *月利率
第一个月还款额 =24万 /240+24万
*8%/12=2600
第二个月还款额 =24万 /240+(24万 -1000) *8%/12=2593
最后一月还款额 =24万
/240+1000*8%/12=1006.7
若等额本 息 还款法 则:
每月还款额 =本金 *月利率 *(1+月利率) 贷 款月数 /((1+月利率) 贷款月数 -1)
=本金 *月利率 +本金 *月利率 /((1+月利率) 贷款月数 -1)
=24万 *8%/12*(1+8%/12) 240/(1+8%/12) 240-1=2007.05
贷款损失准备金
三、投资收益计算
1、持有至到期投资(长期债券)
95.1.3银行购入企业 95.1.1发行五年期 债券,面值 1000元 80份,购入价 1045
元,支付有关税费 400元,每年付息一 次,票率 12%,实际利率 10.66%,按照 实际成本法、直线法摊销
则:投资成本 =
面值 =
溢价 =
各年末的应收利息 =
各末的实际利息 =
各年末的应摊溢价 =
2、长期股权投资(股票)
05.1.1银行支付 800万购买 c 公司 30%股权, c 公司的可辨认净资产的公允价值为 2500万,
则:初始投资成本 =
又:05.1.1银行支付 800万购买 c 公司 30%股权, c 公司的可辨认净资产的公允价值为 3000万,
则:初始投资成本 =
四、应付债券发行价格
1.1发行债券, 5年期,面值 1000万元, 票 10%,市场利率 10%, 8%, 12%,每年 1.1和 7.1各付息一次。发行价格?
五、外汇业务
1、 07.1.5,收到境外发来的贷方保单,甲 公司某信用证下的 10万 D 收妥。结汇。 1:8.25. 12.31, 1:7.5. 汇兑损 益结转
汇兑损益 =
分录 =
2、某客户支付新加坡出口商货款,江 20万 美元换成新加坡元,当日的美元买入价 100美元 =827.8人民币。 新加坡元卖出价 100新 元 =502.9人民币,
银行应付新加坡元 =
买进美元分录 =
换成人民币分录 =
卖出新加坡分录 =
范文二：货币银行学计算题
第三章 金融活动中的收益 计算部分
1. 单利:对本金在第一期得到的、尚未提取的利息在第二期不计利息。
P表示本金(Principle)，r表示利率，n表示期限，S表示到期可以得到的本金和利息的和，单利下本息和可以用公式表示为:S=(1+r?n)?P
2. 复利:对本金在第一期得到的、尚未提取的利息在第二期也要计利息。 (1)P表示本金(Principle)，r表示利率，n表示期限，V表示到期可以得到的本金和利息之
n和，可以用公式表示为:V=(1+r)?P
(2)P表示本金(Principle)，r表示利率，n表示年数，一年计息m次，V表示到期可以得到
mn的本金和利息之和，可以用公式表示为:V=(1+r/m)?P
(3)如m趋向于无穷大，称为连续复利。P表示本金(Principle)，r表示利率，n表示期限，
nrV表示到期可以得到的本金和利息之和，可以用公式表示为:V=e?P
计算题要求:
一、现值(PV)、终值(FV)、利率(r)、计息期限数(n)，四要素已知其三，求另一值。
n基本公式:FV=(1+r)?PV
(若已知现值、利率、计息期限数，可以通过利率、期限查中值系数表，再将系数乘以现值。)
类型一:债券价值:即把债券未来能够带来的现金流收入分别折现、加总，得到现值，这个现值也就是债券的价值。通常这是确定债券价格的主要方法。
(1)一般附息债券的价值公式:
23TTD=c/(1+r)+ c/[(1+r)]+ c/[(1+r)]+…+ c/[(1+r)]+ A/[(1+r)]
其中:D(债券的价格)，A(债券的本金)，c(每次计息的利息，是本金和票面利率的乘积)
T(债券的期限)，r(市场利率，即折现率);c可以大于、等于、小于r。
例题:现有资金1000元，债券票面利率5%、期限5年，市场利率8%，问债券价格在多少值得投资购买,
解:A=1000，c=1000*5%=50，T=5，r=8%，带入以上公式:
23455D=50/(1+8%)+50/[(1+8%)]+ 50/[(1+8%)]+ 50/[(1+8%)]+ 50/[(1+8%)]+ 1000/[(1+8%)]
=46.30+42.87+39.69+36.75+34.03+680.58=880.22
因此，若价格低于此数则值得购买。
(一般而言，市场利率高于债券票面利率，债券价值低于面值;市场利率低于债券票面利率，则债券价值高于面值。)
(2)零息债券:在期限内不支付利息，到期一次偿还本金。因此c=0，一般附息债券的价值公
T式可以简化为:D= A/[(1+r)]
例题:现有资金1000元，零息债券期限5年，市场利率8%，问债券价格在多少值得投资购买,
解:A=1000，r=8%，T=5，带入以上公式:
5D=1000/[(1+8%)]=680.58
因此，若价格低于此数则值得购买。
类型二:股票现值:
23tt常规公式:S=D/(1+r)+ D/[(1+r)]+ D/[(1+r)]+…+ D/[(1+r)]+…=?D/[(1+r)], 123tt
(其中t=1~?)
(注:即各期股利的贴现值，暂不需要考虑股票卖出的情况)
(1)假设各期的股息相同，都与投资股票前上一期已经派发的股息D相同，投资期限t趋向无0
穷大。以上公式简化为:S= D/r 0
(2)假设股息的增长率保持不变，g表示股息增长水平，则第t期的股息增长率为
g=(D– D) / D tt t-1t-1
进一步假设股息的增长率不变，则股票的价值为:
S=[D(1+g)] / (r–g) =D/(r–g) 01
类型三:年金:是一系列数额相等的现金收入或付出。普通年金在每期期末获得或付出等额的现金，而在每期期初获得或付出的等额现金称为即时年金。
(1)如果以A表示年金每期的偿付额，FVA表示年金的终值，r表示折现率，n表示期限，那
n 么年金的终值的计算公式为:FVA = [(1+r)–1] / r?A
n年金的终值系数为:FVIFA = [(1+r)–1] / r
-n(2)如果用PVA表示年金的现值，那么年金的现值公式可以表示为: PVA = [1–(1+r)] / r?A
-n相应地，年金的现值系数可以表示为:PVIFA = [1–(1+r)] / r
二、计算收益率
1. 设r为名义利率，r为实际利率，p为通货膨胀率，则名义利率与实际利率的关系为: nr
r =(r–p)/(1+P) rn
若通货膨胀率较低，则可以简写为:r =(r–p) (费雪效应) rn
2. 收益率的几种形式:
类型一:到期益率:使投资持有到期末所能获得的收入的现值等于投资价值的利率。债券的到期收益率实际上就是使债券价格等于价值的折现率。表达符号为ytm (yield to maturity)，是计算债券收益率最重要的方法。
债券的到期收益率公式:
23TTP=c/(1+ytm)+c/[(1+ytm)]+c/[(1+ytm)]+…+c/[(1+ytm)]+A/[(1+ytm)] 0
A(债券的本金)，c(每次计息的利息，是本金和票面利率的乘积)， T(债券的期限)，P(债券初始购买价格) 0
类型二:当期收益率:投资资产带来的当期收入与该资产当期价格的比值。
公式:y=c/P，y(当期收益率)，c(当期利息收入)，P(当期价格) cc
类型三:持有期收益率:指债券的持有者在买入债券到卖出债券这段时间内的收益率。是利息所得与价格变化带来的收入的总和与购买价格的比值。
公式:y=(C+P–P)/ P=C/ P+(P–P)/ P hsbbbsbb
P(买入价格)，P(卖出价格)，C(在持有期内获得的全部利息)，y(持有期收益率) bsh
第三章 计算题:P.71
7. 已知条件:贷款10000元，4年内结清本息，年利率5%，国家贴息50%;
求:贷款终值。
n解:公式:FV=(1+r)?PV，其中PV=10000，n=4，r =5%*50%=2.5%(国家贴息)
4故:FV=(1+0.025)?10000?11038.13
8. 已知:票面1000元;
债券A:期限20年，售价800，当期收益率15%;
债券B:期限1年，售价800，当期收益率5%。
求:比较两种债券的到期收益率。
23TT 解:公式:P=c/(1+ytm)+c/[(1+ytm)]+c/[(1+ytm)]+…+c/[(1+ytm)]+A/[(1+ytm)] 0
其中:A=1000，T=20(债券A); 1(债券B)，P=800，ytm =到期收益率。 0
c=如下计算:
另有公式:y=c/P，y=15%(债券A); 5%(债券B)， P=P=800 cc0
故:债券A:c = y?P = 800*15%=120 c
债券B:c = y?P = 800*5%=40 c
代入公式:得:债券A:
232020800=120/(1+ytm)+120/[(1+ytm)]+120/[(1+ytm)]+…+120/[(1+ytm)]+800/[(1+ytm)]
ytm=??? (如何计算,)
债券B:800=40/(1+ytm)+ 800/(1+ytm)，ytm=0.05=5%
第四章 计算题:P.92
7. 已知条件:本金10000元，基金收益如图;
问:你将如何选择,(即:比较何种基金的收益更高，风险更大。)
解:计算两种基金的收益标准差，并比较。
(见课本P.85—P.86公式4-1、4-2、4-3、4-4，及表4-1)
成长型基金 (A) 稳健型基金 (B) 可能的 出现 收益率 可能的 出现 收益率 2222[r - E(r)] [r - E(r)]*p [r - E(r)] [r - E(r)]*p AiiAiiii收益率 概率 *概率 收益率 概率 *概率
0.5 0.15 0.075 0.172225 0.02583375 0.2 0.05 0.01 0.013225 0.00066125 0.3 0.2 0.06 0.046225 0.009245 0.1 0.25 0.025 0.000225 0.00005625 0.05 0.3 0.015 0.001225 0.0003675 0.05 0.4 0.02 0.001225 0.00049 -0.1 0.2 -0.02 0.034225 0.006845 -0.05 0.25 -0.0125 0.018225 0.00455625 -0.3 0.15 -0.045 0.148225 0.02223375 -0.1 0.05 -0.005 0.034225 0.00171125
期望收益率:E(r) 期望收益率:E(r) 0.085 方差 0.064525 0.0375 方差 0.007475
成长型基金 稳健型基金 标准差 0.254017716 0.086458082 变差系数 2.988443717 2.305548862
根据上图的计算结果:
成长型基金的期望收益率高于稳健型基金，成长型基金的风险高于稳健型基金(标准差);
成长型基金的每单位收益率的风险高于稳健型基金(变差系数)。
8. 已知条件:本金10000元;1年期国债利率为2%;风险资产A预期收益率为10%，方差为
0.20;风险资产B预期收益率为15%，方差为0.30;风险资产与无风险资产的比例为2:1。
求:最优投资组合。
解:设风险资产A的比例为x，则风险资产B的比例为(2/3-x)
A与B资产的收益为:R=E(r)*ω+ E(r)*ω=0.1*x+0.15*(2/3-x)=(2-x)/20 AABB
范文三：货币银行学计算题
1、如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场的年利率为6％。伦敦外汇市场的即期汇率为
GBPl=USDl.6025/35，3个月掉期率为30/40
(1) 3个月的远期汇率，并说明升贴水情况。
(2)若某投资者拥有10万英镑，他应投放在哪个市场上有利？假定汇率不变说明投资过程及获利情况（不考虑买入价和卖出价）。
(3)若投资者采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作? 套利的净收益为多少？
2、德国某公司出口一批商品，3个月后从美国某公司获10万美元的货款。为防止3个月后美元汇价的波动风险，公司与银行签订出卖10万美元的3个月远期合同。假定远期合同时美元对马克的远期汇率为$1＝DM2.2150－2.2160，3个月后(1) 市场汇率变为$1＝DM2.2120－2.2135，问公司是否达到保值目标、盈亏如何？
(2)市场汇率变为$1＝DM2.2250－2.2270，问公司是否达到保值目标、盈亏如何？
3、某日纽约外汇市场上汇率报价为1英镑=1.3250美元，伦敦外汇市场上汇率报价为1英镑＝10.6665港币，香港外汇市场上汇率报价为1美元＝7.8210港币，若不考虑交易成本试计算10万英镑的套汇收益
4、 假设某客户用美元购买英镑的看跌期权，总额为10万英镑。合同协议价格为每1英镑＝1.50美元，期限为三个月。期权价格总额为5000美元，问下列情况下如何操作，盈亏是多少？
5、 假设某客户用美元购买英镑的看涨期权，总额为10万英镑
合同协议价格为每1英镑＝1.50美元，期限为三个月。期权价格总额
为5000美元，问下列情况下如何操作，盈亏是多少？
（1）1英镑＝1.70美元
（2）1英镑＝1.30美元
6、 英国某公司进口15万美元商品，三个月后付款，伦敦市场美元对英镑的即期汇率为1英镑＝1．5美元，预测美元将升值，英国公司为避免汇率风险，从期货市场买进6月份的远期美元合同3个(以英镑买美元期货标准化合同为5万美元) ， 三个月期货合同协议价格为1英镑＝1．45美元。
(1)三个月后市场汇率变为1英镑＝1．2美元，问公司是否达到保值目标、盈亏如何？
(2) 三个月后市场汇率变为1英镑＝1．6美元，问公司是否达到保值目标、盈亏如何？
7、已知英镑对美元的即期汇率为：1GBP ＝USD1.5392－1.5402，2个月的点数24/21；英镑对法国法郎的即期汇率为：1GBP ＝FRF7.6590－7.6718,2个月的点数252/227,计算：
1. 如果你向中国银行询问英镑兑美元的汇价，银行告知你为：￡1=US$1.9682/87。问：
（1）如果你要卖给银行美元，应该使用哪个价格？
（2）如果你要卖出英镑，又应该使用哪个价格？
（3）如果你要从银行买进5000英镑，你应该准备多少美元？
2. 假设汇率：￡1=US$1.9680/90，US$1=SKr1.5540/60，试计算英镑兑瑞典克朗的汇率。
3. 假设汇率：US$1=￥JP125.50/70，US$1=HK$7.8090/00，试计算日元兑港币的汇率。
4. 已知去年同一时期美元兑日元的中间汇率为US$1=JP￥133.85，而今年的汇率则为US$1=JP￥121.90，求这一期间美元对日元的变化率和日元对美元的变化率。
5. 如果你是银行的报价员，你向另一家银行报出美元兑加元的汇率为1.5025/35，客户想要从你这里买300万美元。问：
（1）你应该给客户什么价格？
（2）你相对卖出去的300万美元进行平仓，先后询问了4家银行，他们的报价分别为： ①A 银行 1.5028/40②B 银行 1.5026/37③C 银行 1.5020/30
④D 银行 1.5022/33，问：这4家银行的报价哪一个对你最合适？具体的汇价是多少？
6. 假设汇率如下:纽约￡1=US$1.9650
伦敦￡1=JP￥240 东京 US$1= JP ￥120 请进行三角套汇。
7. 某日伦敦外汇市场的汇率为￡1=US$1.9650/70，US$1=HK$7.8020/40。请套算出英镑兑港元的汇率。如果某一个出
口商手中持有100万英镑，可以兑换多少港元？
8. 已知东京外汇市场上的汇率如下：￡1=US$1.9450/80，US$1=JP￥133.70/90。请问某公司以英镑买进日元的汇率应该是多少？如果公司需要对外支付100万英镑，又需要支付多少日元呢？
9. 已知美元/加元1.2350/70，美元/挪威克朗5.7635/55。某公司要以加元买进挪威克朗，汇率是多少？如果持有500万加元，可以兑换多少挪威克朗？如果持有1000万挪威克朗，又可以兑换多少加元呢？
10. US$1=JP￥121.30/50这个汇率中，美元的买价和卖价分别是哪个，而日元的买价和卖价又分别是哪个？
范文四：货币银行学计算题总结
类型一：单利和复利的计算（难度★）
银行向企业发放一笔货款，额度为100万元，期限为3年，年利率为4%，试用单利和复利两种方式计算银行应得的本和利。
解答思路：
单利：本利和=100万元×（1+4%×3）=112（万元）
复利：本利和=100万元×=（1+4%）（1+4%）（1+4%）=112.4864（万元）
类型二：利率计算的灵活运用（难度★）
投资者购入某种发行价格为140元的债券，同年银行三年期定期存款利率为7%（单利），持有三年后，该投资者要在什么价位以上卖出其所持债券才能使自己在债券上的投资比在银行定期存款上的投资更划算一些。
解答思路：
“划算”意味着购买债券的收益要比同年定期存款的收益要大，因此，计算出同年定期存款的收益数额（题目中提示运用单利法），只要高于此数额即在此数额之上卖出就是划算的。 即：140×（1+7%×3）=169.4（元）
类型三：计算存款扩张倍数（难度★）
已知法定存款准备金率7%，提现率为8%，超额准备金率为5%，试计算存款扩张倍数。 解答思路：
存款派生倍数= 1/（存款准备金率+提现率+超额准备率）=1/（7%+8%+5%）=5
类型四：求从基础货币的发放到银行体系增加的货币总量和派生存款（难度★★）
原始存款3000万元，法定存储准备金率7%，提现率为8%，超额准备金率5%，计算整个银行体系的派生存款。
解答思路：
银行体系增加的货币=3000×1/（7%+8%+5%）=15000（元）
派生存款=总存款—原始存款=3000×1/（7%+8%+5%）—3000=1200（元）
类型五：求债券和股票的行市（比较不重要）（难度★★★）
面额100元的债券，票面利率5%，8年到期，市场利率为4%，按单利计算，计算该债券的行市。
解答思路：
债券行市=债券到期收入的本利和/（1+市场利率×到期期限）
=[100×（1+5%×8）]/（1+4%×8）=863.6（元）
某股票票面金额100元，预期年收益15元，当时市场利率为8%。求该股票的行市。
股票行市=股票预期收益/市场利息率=15/8%=187.5（元）
类型六：计算货币需求量（难度★）
某国某种商品价格为16元，待售商品数量为210000件，平均货币流通速度为7次，试计算流通中货币必要量。
解答思路：m*v=p*y
流通中货币必要量=商品价格×待售商品数量/平均货币流通速度=16×210000/7=48（万元） 类型七：计算实际利率（难度★★）
下面哪种证券具有较高的实际年利率?
（1）票面金额为100 000元，售价为97 645元的3个月期限的国库券的实际年利率为： r?100 000?97 645
97 645?12
3?9.65%
（2）售价为票面金额，每半年付息一次，息票率为10％的债券的实际年利率为：
r?(1?10%
2)?1?10.25%2
类型八;计算收益率（到期收益率和实际利率比较麻烦不详细计算）（难度★★★）
某公司发行5年到期的债券，票面面额为1 000元，售价为960元，年息票率为7％，半年付息一次。试计算：
（1）当期收益率
（2）到期收益率
（3）持有3年后，将该债券以992元的价格出售，则该投资者的实际收益率为多少?
解：（1）当期收益率
r?1 000?(1+3.5%)
9602?1?8.98%
1 000
(1?r
2)10 （2）到期收益率 10960??t?11 000?3.5%(1?r
2)t?
根据上式可以解出其收益率r，具体求解比较繁琐，在此仅列出计算式。
（3）实际收益率
6
960??
t?11 000?3.5%(1?r
2)t?992(1?r
2)6
根据上式可以解出其收益率r，具体求解比较繁琐，在此仅列出计算式。
注：上述计算均按照复利计算，单利计算比较简单，同学们可以自行计算。
类型九：持有期收益率（难度★）
某种债券的发行价格为110元，投资者持有一年半后以123元卖出，试计算该投资者持有期收益率。
（卖出价-发行价）持有年数
解：持有期收益率= ——————————————100%
发行价
（123-110）
= --------------------------------------*100%=7.88%
110*1.5
答：该投资者持有期收益率为7.88%。
类型十：资产结构调整效应（难度★★）
假设：一个人有10000元存款，30000元负债，货币值可随物价变动而相应变动的资产12000元。当不存在通货膨胀时，其资产净值之和为-8000元（负债为负值）。这时的资产净值既是名义值，也实际值。
某时刻出现了通货膨胀，设通胀率为100%。
为简化分析，不考虑利息因素，该人资产的名义值是10000元存款，30000元负债，货币值可变资产变为12000元*（1+100%）=24000元，总资产名义值为4000元；
而实际值为，存款：10000元/（1+100%）=5000元，负债：30000元/（1+100%）=15000元，货币值可变资产其实际值仍为12000元，则实际资产净值为2000元。
类型十一：贷款计算（难度★★）
某商业银行给客户1000万元的信用额度，贷款利率为6%，该银行要求客户将贷款额度的20%作为补偿余额存入本行，并对补偿余额收取1%的承诺费，该客户实际使用的资金额为700万元，请问该行的税前收益和收益率为多少？
解：补偿余额：1000×20%=200（万）；承诺费：200×1%=2（万）；贷款利息收入：700×6%=42（万）；税前收益：2+42=44（万）；税前收益率:44/(700-200)=8.8%
类型十二：通胀导致的购买力的变化（难度★）
（一）若某年物价指数上升了10%，问（1）该年末的货币购买力是多少？货币购买力下降的幅度为多大? 解：1/（1+10%）=10/11； 10%/（1+10%）=1/11
（二）考虑到通货膨胀对本金和利息都有使其贬值的影响，如何推导国际上通用的计算实际利率的公式？
若某甲从某乙处借得2年期5万元贷款，市场利率为6%，通货膨胀率为3%，按复利计息某甲会得
到多少实际利息？
解：设r为名义利率，i为实际利率，p为通货膨胀率，Sn为按名义利率计息的本利和，Sr为按实际利率计息的本利和，A为本金，则：
Sn=Sr（1+P）；因为Sn=A（1+r），Sr=A（1+ i）；所以，A（1+r）=A（1+I）（1+P），1+r=（1+i）（1+P），r=（1+i）（1+P）-1或 i=1+r/1+P-1
实际利率=（1+6%）/（1+3%）-1=2.9%
实际利息额=5（1+2.9%）2=5.3（万元）
类型十三：未来值和现值的互换（难度★）
如果一笔投资能获得连续3年的货币收益：第一年的货币收益为432元，第二年的货币收益为137元，第三年的货币收益为797元。假设市场利率为15%，计算该投资的现值。
解：432/（1+15%）+137/（1+15%）2 +797/（1+15%）3=？
范文五：货币银行学计算题复习
1. 某年物价指数为 97,银行一年期利率为 1.08%,实际利率是多少?
2. 王某购入面值共计为 100000元、期限为 2年、年利率为 8% 、到期一次性 还本付息(单利计息)的债券,离到期日还有 2个月时向银行贴现,贴现所 得资金 114840元。问:该贴现的年贴现率是多少?
3. 王某购入面值为 10000元的票据,离到期日还有 36天时向银行贴现,贴现 所得资金 9900元。问:该贴现的年贴现率是多少?
4. 面额 100元的 2002年 8月 25日到期的 3年期债券,其票面年利率为 8%(单利 ) , 2000年 11月 5日以 108元买进,求到期收益率。
5. 某 3年期债券 1999年 4月 1日发行,发行价为 100元, 2000年 11月 21日以 115元卖出,求持有期收益率。
6. 甲公司一年前发行了一种 3年期的贴现债券,面值为 1000元,发行价格是 800元,现在的市场价格为 900元(剩余期限为 2年) 。乙公司现在平价发 行面额为 1000元、期限为 2年、年利率为 5% 、到期一次性还本付息(计 复利)的债券。问:①甲公司贴现债券发行时的单利年收益率是多少?②李 某现在有 90000元, 是在二级市场购买甲公司债券, 还是在一级市场购买乙 公司债券获取的利息多?
7. 某国证券市场现有两种债券供投资者选择:(1) 一级市场发行的 A 债券, 其 面值 1000元, 期限 9个月, 发行价格 970元; (2) 二级市场交易的 B 债券, 该债券是 2年前发行的,名义期限为 5年,面值 1000元,年利率为 10%, 到期后一次性还本付息(单利计息) ,现在的市场价格为 1200元。问:两种 债券的年收益率各是多少?
8. 假设王某持有一张面值 1000元、期限为 2年、年利率为 10%、复利计息的 利随本清债券,离到期日还有 3个月时向银行贴现,贴现所得资金 1185.8元。问:(1)该债券的期值是多少?(2)该贴现的年贴现率是多少?
9. 设现金为 C ,活期存款为 D ,活期存款法定准备金为 R ,现金占活期存款的 比率 c 为 20%, 活期存款法定准备率 r 为 10%, 问:①根据已知的条件推导 并计算相应的货币乘数; ②若增加基础货币 100亿元, 货币供给量增加多少 亿元?
10. 若存款总额为 1000亿元,原存款准备金率为 20%,现改为 10%,若不考 虑其它因素,问:流通中的货币将增加或减少了多少 ?
11. 假设银行体系准备金为 15000亿元,公众持有现金为 500亿元。中央银行法 定活期存款准备金率为 10%,法定定期存款准备金率为 5%,流通中通货比 率为 20%,定期存款比率为 40%,商业银行的超额准备率为 18%。
问:(1)货币乘数是多少?(2)狭义货币供应量 M1是多少?
12. 某股票市场采样的 A 、 B 、 C 、 D 、 E 五种股票,基期价格分别为 10、 20、 30、 40、 50元,报告期价格分别为 18、 22、 34、 40、 61元,报告期上市股票分 别为 100、 120、 150、 200、 240股,基期指数值为 100,试计算报告期加权 股价指数。
13. 某国商业银行体系共持有准备金 300亿元,公众持有的通货数量为 100亿元。
中央银行对活期存款和非个人定期存款规定的法定准备率分别为 15%和 10%, 据测算, 流通中的现金漏损率为 25%, 商业银行的超额准备率为 5%, 而非个人定期存款比率为 50%。试求:
(1)活期存款乘数与货币乘数 (这里的货币指狭义货币 M1)
(2)狭义货币供应量 M1
14. 已知存款准备金率为 10%,提现率为 10%,超额准备金率为 5%,试计算存 款扩张倍数。
15. 设某商业银行资产负债简表如下:
假定该存款为原始存款, 客户不提现, 也不转为定期存款, 其他因素不予以考虑。 若活期存款法定准备率为 10%, 问:该商业银行现在的超额准备金是多少亿元? 该商业银行若尽最大可能,能创造出派生存款多少亿元?
16. 假设某国总的现金持有量(通货)为 500 亿元,平均的法定存款准备金比 率为 10% ,社会平均的现金占存款的比率为 20% ,问:该国的基础货币、 货币供给量和货币乘数分别是多少?
17. 设现金为 C ,活期存款为 D ,活期存款法定准备金为 R ,现金占活期存款的 比率 c 为 15%,活期存款法定准备率 r 为 8%,问:
(1)根据已知的条件推导并计算相应的货币乘数;
(2)若增加基础货币 200亿元,货币供给量增加多少亿元?
